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期货日内交易参考7-14

2017-07-14 08:47:53

日内交易内参


IH1707:逢低2580-2585区间多,止损2570

IF1707:逢低3665试多,止损3650

IH1707:6070-6150区间操作

T1709:观望为主,压力95.62,支撑95.25

AU1706:271.75多,目标273,止盈272.8

AG1706:3819多,目标3900,止盈3895

Cu1709:空单持有,目标46400,止损47500

镍1709:区间73000-77000震荡,短线高抛低吸

铁矿石1709:485空,目标465,止损490

j1709:逢低买入,压力位1850支撑位1750

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100

螺纹1710:3570多 止损3530

沥青1709:2480多,止损2460

PTA1709:前期多单5350减持

甲醇:短多操作,止损2430

日内策略:

L1709: 9000-9200区间操作

PP1709:7950-8150区间操作

胶:多单依托12700滚动操作

白糖1709:6200-6300震荡

Y1709:5960入多,止损5880

P1709:5340入多,止损5260

OI1709:6420入多,止损6320

豆粕1709:2750至2800区间震荡

菜粕1709:2250至2300区间震荡

棉花1709:中线多单持有,日内回落15000附近短多


品种策略概要


日内交易策略

1、金融

期指:海关总署数据显示,6月进出口数据好于预期,人民币汇率稳中有升。昨日两市分化加剧,银证保和钢铁有色等资源版块大幅上涨,上证50近两年新高,银行不良贷资产率边际改善,刺激银行板块,同时港股中金融板块走强,目前金融板块估值仍旧相对偏低,预计走强趋势延续,高估值个股弱势不改。

IH1707:逢低2580-2585区间多,止损2570

IF1707:逢低3665试多,止损3650

IH1707:6070-6150区间操作


50ETF期权:昨日50ETF强势上行,上涨1.58%至2.638。总成交量为980807张,减少482701张,PCR(put/call ratio)为70.77%,指标显示短期走势乐观,七月认购平值期权隐含波动率为12.39%,认沽隐含波动率为16.35%,目前期权认沽认购隐含波动率价差增加,预计短期走势中性。


期债:周四央行超量续作MLF,操作量与7月到期量相仿。银行间资金面整体偏松,但短端利率继续上行。耶伦众议院听证会立场偏鸽,隔夜欧美债市收益率下行。国内新债发行需求向暖,现券收益率小幅下行。国债期货高开震荡,午后涨幅收跌,尾盘小幅收红。当前,市场有利因素持续酝酿,但不确定性仍存,期债今日或将震荡偏强整理。

T1709:观望为主,压力95.62,支撑95.25


2、金属

黄金白银:美联储主席耶伦:美联储有可能在今年内实施缩表;未来几年需要进一步渐进加息。昨日日盘沪金1712上涨1,涨幅0.37%,收于271.75;沪银1712上涨35,涨幅0.92%,收于3819。外盘方面黄金上涨白银下跌,COMEX黄金现报价约1221.2美元/盎司,上涨0.18%;COMEX白银现报价约15.87美元/盎司,下跌0.11%。

AU1706:271.75多,目标273,止盈272.8

AG1706:3819多,目标3900,止盈3895


沪铜:7月13日LME铜库存减325吨至318225吨。隔夜美元在击破前期低点95.47至95.45后,盘中再度拉高,尾盘小幅收跌。内外盘基本金属基本全线下跌,铝受国内铝企要减产的消息提振,投资者对供应下降的前景感到乐观,唯铝独强。沪铜昨日冲高回落,下破五日均线,向下空间打开。日内操作建议,逢高做空。

Cu1709:空单持有,目标46400,止损47500


镍:现货金川挺价惜售,出货少。连续反弹之后,下游不锈钢厂拿货积极性较高。从基本面来看没有什么变化,技术面虽然有做多的信号,但上方压力也比较重,前期77000多头获利平仓,那么在76000-77000依然会有低位获利平仓。所以建议投资者继续区间73000-77000区间短线高抛低吸操作。如果站上前期高点,有消息面推动,则可持有,否则78000-79000会再次有压力。

镍1709:区间73000-77000震荡,短线高抛低吸


3、黑色

铁矿石:青岛港PB粉维持在485元/吨,成交放缓,铁矿上涨后钢厂继续补库意愿下降,铁矿跟随钢材价格明显,夜盘黑色系整体走低,铁矿跌幅最大,技术上来看铁矿反弹有结束迹象,可择机做空。日内压力485,支撑465.

铁矿石1709:485空,目标465,止损490


煤焦:13日国内焦炭现货市场局部走强,华北部分地区执行涨30,其余地区焦企预跟涨;下游方面,今钢材市场部分有反弹,钢厂焦炭库存略有下降但整体仍在充足水平,增库意愿一般;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,缩量增仓;综合情绪等因素,短期国内焦市慢节奏走强可能性较大。

j1709:逢低买入,压力位1850支撑位1750

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100


螺纹:上周社会库存略有降低降低,显示消费淡季需求仍保持稳定,供给端高炉开工率增加,6月下旬重点钢企粗钢日均产量增产0.56万吨,现货方面,唐山钢坯价格涨持稳,各地钢材价格平稳为主,目前基本面相对平衡,螺纹主力夜盘出现减持整理回探至5日线附近,建议回落试多

螺纹1710:3570多 止损3530


4、能化

沥青1709:开工率、库存双双下降,但库存依旧高于历史同期,供应端市场资源较为充裕。需求端下游道路施工开工增多,市场看空情绪消退,沥青的需求旺季正日益临近。预计短期将震荡走强,日内可逢低做多。

沥青1709:2480多,止损2460


PTA:PTA目前供需结构较好,社会库存较低,加之恒力装置重启延后使得市场炒作价格。但加工费偏高压制大幅上涨空间,目前PTA突破前期震荡区间,趋势偏多,投资者不宜追高,回调做多操作为主。

PTA1709:前期多单5350减持


甲醇:由于港口库存偏低和下游烯烃装置外采影响,西北地区甲醇现货价格重心上移,提升整体盘面上扬,预计短期甲醇震荡偏强,但中期注意装置重启和进口压力。

甲醇:短多操作,止损2430


塑料:上一交易日主力合约PP收于8020,L收于9135,上一交易日PP、L期货震荡,煤化工近期拍卖良好,石化库存继续下降,前期检修装置在7月陆续开车,供应压力增大,当前能化品种整体较强,但烯烃相对较弱,注意回调风险。

日内策略:

L1709: 9000-9200区间操作

PP1709:7950-8150区间操作



胶:周四价格小幅上行,变化不大。整体市场偏多气氛。多单依托12700滚动操作。

胶:多单依托12700滚动操作


5、农产品

白糖1709:夜盘巴西雷亚尔升值,外糖价格大幅反弹,95%关税下外糖进口还有100左右利润。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖正式进入震荡回调阶段。国内外的情况略有不同,2017/18年度国际白糖供需过剩,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,虽然收紧进口量,加大打击走私力度,但巨大的内外价差,还是难以保护国内白糖价格。国内跟随外糖下跌,逐步走低,震荡下跌趋势近期一直持续。01合约逐步取代09成为主力合约,震荡偏空思路不变,近期西南地区强降雨,洪水对作物产量影响,短期低位震荡反弹,在这种大环境利空下,抢反弹做多风险较大,激进投资者抢反弹短进短出,或可耐心等待上方压力位沽空。

白糖1709:6200-6300震荡


油脂主力:美盘天气市进行中,USDA报告中性偏空叠加天气改善,美盘承压,后期关注产量兑现情况;MPOB报告利好提振马盘,但马棕需求疲弱,继续上涨幅度有限;国内油脂现货压力分化,整体不缺。油脂驱动不明,未入场者操作上回落短多思路。 

Y1709:5960入多,止损5880

P1709:5340入多,止损5260

OI1709:6420入多,止损6320


粕类:美豆大幅回落,美豆产区迎来降雨缓解干旱天气,引发技术性卖盘。短期美豆天气炒作引发盘面大幅波动,注意防范短线风险。国内豆粕市场变化不大,本周豆粕成交正常,关注今日的期货盘面调整是否会刺激现货端成交。

豆粕1709:2750至2800区间震荡

菜粕1709:2250至2300区间震荡


棉花1709:国内基本面并无太大变化,接下来天气因素是主要炒作依据,关注国内外棉花主产区天气情况。国内国储拍卖价格逐步走低,目前拍卖成交已达180万吨以上,企业采购国储为主,新疆棉较为抢手,从轮出的成交情况看,新疆棉占三分之二。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地棉花生长较好。09并无大跌动能,短期维持低位震荡,逢低中线多单建仓。随着8月底国储拍卖结束,未来企业可能展开囤积,近几日成交量回升,密切关注拍卖异动。

棉花1709:中线多单持有,日内回落15000附近短多